Bagaimana untuk Mengembangkan dan Backtest yang Menguntungkan Strategi Trading Forex

Holy grail forex adalah trading sistem yang dapat menghasilkan keuntungan yang konsisten, terlepas dari mata uang yang terlibat dan kondisi pasar yang berlaku. Saat ini telah dipromosikan tidak jujur oleh banyak broker forex dan forex penyedia perangkat lunak, cukuplah untuk mengatakan bahwa hal itu tetap sulit dipahami. Yang lebih realistis tujuan yang akan membangun sebuah strategi yang menguntungkan sebagian besar waktu (yaitu menang lebih dari itu kehilangan). Saya tidak berpura-pura telah mengembangkan strategi tersebut; sebaliknya, saya ingin menguraikan metode yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi (atau menolak) apakah strategi anda cukup kuat untuk menahan sehari-hari keinginan pasar forex: backtesting.

Sederhananya, backtesting melibatkan menerapkan strategi trading untuk data historis. Dengan kata lain, dengan memeriksa parameter yang biasanya memandu anda trading melawan arah pasar benar-benar dilakukan di masa lalu, anda dapat dengan mudah menentukan ketentuan/kondisi yang akan membuat parameter seperti kuat. Parameter yang mencakup periode waktu (jam, hari, minggu, dll.), diharapkan laba per perdagangan (persentase atau jumlah pips), keuntungan kumulatif tujuan (yaitu 25% return tahunan) pasangan mata uang (USD/EUR, USD/YEN, dll.) dan kenyamanan dengan risiko (yaitu stop/loss). Ketentuan, di sisi lain, dapat sesederhana atau serumit yang anda inginkan. Misalnya, katakanlah anda ingin membeli setiap kali pasangan mata uang pelanggaran 15-hari rata-rata bergerak, dan/atau menjual ketika stochastic berada di bawah ambang batas tertentu. Jenis-jenis ketentuan juga dapat kualitatif; katakanlah, misalnya, anda menjual Euro setiap kali Bank Sentral Eropa menurunkan suku bunga, atau membeli Dolar setiap kali indeks kepercayaan konsumen mencatat kenaikan.

Yang paling kuat strategi yang menguntungkan di bawah berbagai kondisi pasar, bila tujuan laba yang fleksibel. (Misalnya, mencoba menambahkan atau mengurangkan 5 pips untuk anda diharapkan laba per perdagangan, dan melihat apakah strategi anda masih menguntungkan). Hal ini juga penting untuk diingat bahwa beberapa strategi yang tidak meminjamkan diri dengan baik untuk backtesting. Trendlines dan teknis lainnya 'pola' misalnya, sering terlalu mendalam untuk diterapkan dan diuji pada umumnya. Backtesting juga tidak memperhitungkan pasar psyschology. Sementara itu akan lebih baik untuk menyusun strategi yang lebih menguntungkan dalam berbagai kondisi, kadang-kadang harus condeded bahwa ketika sentimen pasar terutama (dan sering tidak rasional) bullish atau bearish, salah satu strategi mungkin tidak berlaku.

Setelah mengembangkan parameter dan ketentuan, bagaimana anda bisa backtest strategi anda? Pelopor (dan mungkin bahkan beberapa stalwarts hari ini) manual diurai bertumpuk-tumpuk data, akan melalui grafik harian dan mingguan untuk menentukan set kondisi, jika ada, mereka strategi yang layak. Dengan penggunaan komputer yang kuat, proses yang membosankan ini dapat diselesaikan secara otomatis. Jika anda tidak sampai untuk bangunan/coding sistem sendiri, jangan putus asa, karena ada beberapa program besar yang telah dirancang secara profesional untuk amatir untuk digunakan.

Di sini, anda memiliki dua pilihan utama. Anda dapat membuka (demo) account dengan salah satu broker forex yang menggabungkan backtesting lunak ke platform perdagangan mereka. Membayar perhatian khusus untuk orang-orang yang menggunakan MetaTrader4 (MT4) – yang ada beberapa broker terkemuka– karena itu adalah yang paling kritis-diakui dan user-friendly. Bagi anda yang tidak memiliki akses ke perangkat lunak tersebut, beberapa didownload versi dapat ditemukan di sini, dan pencarian google cepat muncul daftar dari perangkat lunak komersial. Kadang-kadang, perangkat lunak tersebut mengharuskan anda untuk menyediakan data historis anda sendiri, yang dapat ditemukan di sini.

Baca Juga: